Marcando objetivos con fibonaccis

Una de las dudas que solemos tener en el trading es en qué momento cerrar una posición o en qué punto poner el objetivo, esto es, si cabe, más importante que el momento de entrada, tener unas normas claras sobre el momento de cerrar nuestras operaciones, algo en lo que confiar de verdad, algo que no nos haga sentir mal si el precio se mueve mucho más después de salirnos ni cuando nos salta el stop después de haber tenido unos buenos puntos a favor.

Hay muchas y variadas formas de marcarse objetivos. Al Brooks en su libro no nos habla mucho sobre este punto. Lo que más comenta son los Movimientos Proyectados o Medidos (MM, Measured Move), pero estos a mí muchas veces se me hacen complicados y difíciles de entender, incluso a veces un tanto subjetivos.

Hay una manera de marcarse movimientos proyectados que no es como nos enseña Al Brooks. Lo bueno es que al igual que los niveles TNZ no entran en conflicto con la operativa, sino que la complementan y la expanden.

Para marcarnos objetivos de esta manera lo vamos a hacer con fibonaccis, los valores de fibonacci que vamos a utilizar serán el 0%, 100%, 162%, 261% y 423%. Adjunto una imagen para que veas cómo lo tengo configurado en Ninja Trader 7.

Una vez ya tenemos configurados los niveles de fibonacci que vamos a utilizar vamos a la parte más llamativa, la forma de trazarlos. Estos fibonaccis se trazan en puntos de giro del precio y con dos velas consecutivas.
Si se forma un punto de giro inferior, el fibo se traza con el máximo "del cuerpo" de la vela anterior a la que hizo mínimo y el mínimo de la vela del punto de giro.
Si se forma un punto de giro superior, el fibo se traza con el mínimo "del cuerpo" de la vela anterior a la que hizo máximo y el máximo de la vela del punto de giro.
Veamos un gráfico para entender esto de forma más clara.

Ahora que ya sabes cuales son los valores de fibonacci que debes utilizar y la forma de trazar estos fibos pasemos a hablar de las posibilidades de que estos sean alcanzados.
Evidentemente, como todo en el trading, esto no es una ciencia cierta, pero esta forma de marcar objetivos funciona bastante bien. Si el fibo está trazado en un punto de giro correcto:

• Las probabilidades de alcanzar el nivel del 162% son prácticamente del 100%

• Las probabilidades de alcanzar el nivel del 261% son del 80%

• Las probabilidades de alcanzar el nivel del 423% son del 60%

Estos datos solo son orientativos. Comprendo que te llame la atención las probabilidades del 100% de ser alcanzado el nivel del 162%, pero esto es cierto, te invito a que lo compruebes tú mismo. Lo que ocurre con este nivel es que suele estar muy próximo al punto de giro, realmente suele dar un objetivo de unos pocos ticks y eso si entras en el mismo giro del precio, es por esto que yo lo trazo con puntos, pues no es un nivel en el que me suelo fijar. En mis operaciones suelo ir a los otros dos, el 261% y el 423%.

Hay otras cosas que también aumentan las probabilidades de que estos niveles sean alcanzados. Una de ellas es cuando uno de estos fibonaccis coincide con uno de los niveles TNZ, en este caso no solo es muy probable que llegue, sino que además las probabilidades de girarse tras alcanzarlo también son altas.

 

Una vez explicado todo esto quizás entiendas mejor el trade que hice el pasado jueves  2-6-11.

Otra forma de que las probabilidades aumenten es cuando trazamos dos fibos en dos puntos de giro distintos y dos niveles de fibonacci coinciden en el mismo precio.

Por último pongo el gráfico del pasado viernes 3-6-11 con todos los fibonaccis trazados en sus puntos de giro y sus respectivas anotaciones. Ese día no publiqué ningún gráfico en el blog porque no hice ninguna operación.